forex tester2のインディケーターを自作

エコトレFXで人気?のトレンドフォローシステムのMAマスターをMetaTrader4のEAに移植したので
パラメータを調整して本家の損益グラフに近づけることができないか試してみました。

この3年間絶好調のユーロ円の1時間足で挑戦しました。

いきなりですが以下のパラメータ近辺が本家に近いと感じました。
x:5
y:31
z:21
a:25


3年間の比較です。
EAでは2008/11/18～2011/7/16のバックテストしかできませんでした。
以下の枠の範囲がそれくらいの期間です。

本家の3年間の損益グラフです。


EAのバックテストのグラフです。本家より成績がいいのでオーバーフィッティング気味です。



本家の1年間の損益グラフです。
EAのバックテストのグラフです。売買回数や損益も似た感じです。



本家の6か月の損益グラフです。

EAのバックテストのグラフです。売買回数と損益も似ています。



3年間のグラフを合わせようとしたら6か月のほうが合わなくなって
6か月のほうに合わせようとしたら3年間のほうが合わなくなる感じがしたので
もしかしたら本家は時々パラメータを微調整しているかもしれないです。
レートが違うだけかもしれないですが。

でも売買回数や損益が近いので本家のパラメータは
この近辺である可能性がかなり高いと思います。


このパラメータ付近だと3年間の結果は以下になったようです。
ユーロ円はMAマスターとの相性が抜群だったようです。今後どうなるかはわかりませんが。